Bollinger Bands Service Update. On 19 februari i mitten av en av de massiva stormarna som svepte genom södra Kalifornien i vinter upplevde vi ett avbrott, vilket resulterade i omfattande skador på vår datainfrastruktur. Även om återhämtning är möjlig har vi diskuterat några förändringar Till våra webbtjänster under en längre tid och se denna händelse som en katalysator för förändring. Jag byggde min första hemsida för 20 år sedan EquityTrader Vi byggde snabbt på den grunden tills vi erbjöd en komplett uppsättning analytiska verktyg. Vi följde en hybridmodell och gjorde de flesta Av våra analyser lediga samtidigt som vi erbjuder något abonnemangsinnehåll Den ursprungliga tanken var att reklam skulle stödja webbplatser och abonnemangsintäkterna skulle stödja vår pågående forskning och utveckling som fungerade länge. Annonsörer bad oss i allt högre grad att sälja våra användares personuppgifter, vilket vi Vägrade att göra i princip Samtidigt bidrar världens googar till programmerings talang Så annonsförsäljningen torkas upp, kostar steg och platserna blev alltmer ekonomiska under tiden. Efter noggrann övervägning kommer vi inte längre tillhandahålla webbaserad analys. Det var ett svårt beslut, men det är den rätta som kommer att bli vår huvudsakliga webbplats och kommer att erbjuda Bollinger Bands relaterad utbildning, Capital Growth Letter och uppdateringar om relaterade handelsmetoder som Ice Breaker, ValueLine-planen och ETF-portföljerna. Vi kommer att fortsätta erbjuda Bollinger Bands, relaterade indikatorer och analyser genom våra partners som TradeStation, MetaStock, NinjaTrader och eSignal. planerar att expandera dessa erbjudanden väsentligt och inkludera nya partners Besök gärna för mer information om nyhetsbrevet och Bollinger Band Tool Kits. Det har varit länge och du har varit bra resande kamrater, men det kommer en tid för förändring och det är det Jag ser fram emot att omdirigera min tid och energi för att utforska nytt territorium som jag kan dela med dig Tack för ditt företag. Om du är en abonnent var vänlig Leta efter ett e-postmeddelande från oss om ditt konto och tillgång till en alternativ tjänst. För att anmäla dig till vår Bollinger Bands lista och få uppdateringar om min undervisning och analys, vänligen gå till Bollinger Bands Email BB uppdateringar only. You kan få en kopia av min 22 Regler för Bollinger Bands här BB Rules. Our stock-market timing webbplats är fortfarande öppen. Vår Forex webbplats är öppen. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands är volatilitetsband placerade ovan Och under ett glidande medelvärde är volatiliteten baserad på standardavvikelsen som förändras när volatiliteten ökar och minskar. Banden växer automatiskt när volatiliteten ökar och smal när volatiliteten minskar. Denna dynamiska natur hos Bollinger Bands betyder också att de kan användas på olika värdepapper med standardinställningarna För signaler kan Bollinger Bands användas för att identifiera M-Tops och W-Bottoms eller för att bestämma styrkan i trenden Signaler härledda från n Arrowing BandWidth diskuteras i diagramskolan artikeln på BandWidth. Note Bollinger Bands är ett registrerat varumärke som tillhör John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av ett mellank band med två ytterband. Mellanbandet är ett enkelt glidande medelvärde som vanligtvis är inställt på 20 perioder Ett enkelt glidande medel används eftersom standardavvikelsesformeln också använder ett enkelt glidande medelvärde. Utsläppstiden för standardavvikelsen är densamma som för det enkla glidande medlet. De yttre banden är vanligtvis inställda 2 standardavvikelser över och under Mittband. Inställningar kan anpassas för att passa egenskaperna hos vissa värdepapper eller handelsstilar. Bollinger rekommenderar att man gör små stegvisa justeringar av standardavvikelse multiplikatorn. Ändring av antalet perioder för glidande medel påverkar också antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen. Därför , bara små justeringar krävs för standardavvikelse multiplikatorn En ökning Ase i den glidande genomsnittliga perioden ökar automatiskt antalet perioder som används för att beräkna standardavvikelsen och skulle också motivera en ökning av standardavvikelse multiplikatorn Med en 20-dagars SMA och 20-dagars standardavvikelse sätts standardavvikelsen multiplicerare till 2 Bollinger föreslår att multiplikatorn för standardavvikelse ökas till 2 1 för en 50-årig SMA och minskar standardavvikelsens multiplikator till 1 9 för en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbete som identifierade 16 mönster med en grundläggande W-form Bollinger använder dessa olika W-mönster med Bollinger Bands för att identifiera W-Bottoms En W-Bottom-form i en downtrend och innebär två reaktionslågor. Bollinger letar särskilt efter W-Bottoms där den andra lågen är lägre än Den första men håller sig över det lägre bandet Det finns fyra steg för att bekräfta en W-Bottom med Bollinger Bands Första, en reaktions låg form Den här lågen är vanligtvis, men inte alltid, under underbandet Second, ther E är en studsa mot mittbandet Tredje, det finns ett nytt pris lågt i säkerheten Denna låga håller sig över det lägre bandet. Förmågan att hålla över det lägre bandet på provet visar mindre svaghet vid den sista nedgången. Fjärde är mönstret bekräftat med ett starkt drag av den andra låga och ett motståndsbrott. Kort 2 visar Nordstrom JWN med en W-botten i januari-februari 2010 Först gjorde aktien en reaktion låg i januari svart pil och bröt under underbandet. en studsa tillbaka över mittbandet För det tredje flyttade beståndet under januari månad och låg över det lägre bandet. Även om 5-febspiken låg bröt nedre bandet, beräknas Bollinger Bands med slutkurs, så signaler bör också baseras på stängning Priser För det fjärde ökade beståndet med växande volym i slutet av februari och bröt över början av februari högt. Diagram 3 visar Sandisk med en mindre W-Bottom i juli-augusti 2009. Signal M-Tops. M-Tops var också en del av Arthur Merrill s arbete som identifierar ed 16 mönster med en grundläggande M-form Bollinger använder dessa olika M-mönster med Bollinger-band för att identifiera M-Tops Enligt Bollinger är toppar oftast mer komplicerade och ritade än bottnar. Dubbel toppar, huvud och axlar mönster och diamanter representerar utvecklande toppar . I sin mest grundläggande form liknar en M-Top en dubbeltopp. Reaktionshöjderna är inte alltid lika. Den första höga kan vara högre eller lägre än den andra höga Bollinger föreslår att man letar efter tecken på icke-bekräftelse när en säkerhet gör nya höjder Detta är i grunden motsatsen till W-Bottom. En icke-bekräftelse sker med tre steg. För det första sätter en säkerhet en reaktion högt över det övre bandet. För det andra finns det en återgång mot mittbandet. Tredje går priserna över Tidigare hög men misslyckas med att nå det övre bandet Detta är ett varningsskylt Otillräckligheten för den andra reaktionen hög för att nå det övre bandet visar avtagande momentum, vilket kan förskjuta en trendomvandling Slutlig bekräftelse kommer med en Support break eller bearish indikator signal. Chart 4 visar Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-maj 2008 Aktien rörde sig över övre bandet i april Det var en pullback i maj och sedan en annan push över 90 Även om beståndet flyttas över Det övre bandet på en intradagsklass, stängde den inte över övre bandet. M-Top bekräftades med en supportavbrott två veckor senare. Observera också att MACD bildade en baisse divergens och flyttade under sin signallinje för bekräftelse. Kort 5 visar Pulte Hem PHM inom en uptrend i juli-augusti 2008 Priset översteg det övre bandet i början av september för att bekräfta uppåtriktningen Efter ett drag under det 20-dagars SMA-mitten Bollinger Band flyttades beståndet till en högre högt över 17 Trots den här nya highen för Flyttade priset inte över det övre bandet Detta blinkade ett varningsskylt Lageret bröt stöd en vecka senare och MACD flyttade under sin signallinje Observera att denna M-top är mer komplex eftersom det finns lägre reaktionshöjningar på vardera sidan av toppen Blå pil Den här framväxande toppen bildade ett litet huvud och axelmönster. Signalen går på banden. Movier över eller under banden är inte signaler i sig Eftersom Bollinger sätter den, rör den som berör eller överstiger banden är inte signaler, utan snarare taggar På framsidan av det visar en flyttning till övre bandet styrkan, medan en skarp rörelse till det nedre bandet visar svaghet. Momentumoscillatorn fungerar mycket på samma sätt. Övertäckt är inte nödvändigtvis hausstarkt. Det tar styrka att nå överköpta nivåer och överköpta förhållanden kan sträcka sig in en stark uppgång Likaså kan priserna gå med bandet med många handen under en stark uptrend Tänk på det en stund Övre bandet är 2 standardavvikelser över det 20-åriga enkla glidande medeltalet Det tar en ganska stark prisrörelse att överstiga detta övre band Ett övre bandslag som inträffar efter en Bollinger Band-bekräftad W-Bottom skulle signalera starten på en uptrend Precis som en stark upptrend producerar många övre bandtaggar är det också vanligt att priserna aldrig Nå det lägre bandet under en uptrend 20-dagars SMA fungerar ibland som stöd Faktum är att dips under 20-dagars SMA ibland ger inköpsmöjligheter före nästa bandets övre band. Kort 6 visar Air Products APD med en överskott och nära Över övre bandet i mitten av juli. Först märker du att det här är en stark ökning som bröt över två motståndsnivåer. Ett starkt uppåtriktat tryck är ett tecken på styrka, inte svaghet. Handel blev platt i augusti och 20-dagars SMA flyttade sidled. Bollinger Bands minskat, men APD stängde inte under lågprispriserna och den 20-dagars SMA-enheten kom upp i september Sammantaget stängde APD över övre bandet minst fem gånger över en fyra månadersperiod. Indikatorfönstret visar 10-periodens råvara Channel Index CCI Dips under -100 anses vara överlåtna och flyttar tillbaka över -100 signal början av en oversold studsning grön prickad linje Övre bandet taggen och breakout startade uptrend CCI identifierade sedan handlingsbara utdrag med dips under -100 Detta jag S ett exempel på att kombinera Bollinger Bands med en momentumoscillator för handelssignaler. Kort 7 visar Monsanto MON med en promenad nerför nedre bandet. Aktien bröt ner i januari med en supportbrytning och stängt under underbandet. Från mitten av januari till början av maj, Monsanto stängde under det nedre bandet minst fem gånger Observera att beståndet inte stängde över övre bandet en gång under denna period. Stödbrottet och inledande stängning under det nedre bandet signalerade en nedåtgående trend. Således var 10-åriga Commodity Channel Index CCI Används för att identifiera kortsiktiga överköpta situationer Ett rörelse över 100 är överköpt Ett drag tillbaka under 100 signalerar en återupptagning av nedåtriktade röda pilar Detta system utlöste två goda signaler i början av 2010. Bollinger Bands reflekterar riktning med 20-årig SMA och volatilitet med De övre nedre banden Som sådana kan de användas för att avgöra om priserna är relativt höga eller låga. Enligt Bollinger borde bandet innehålla 88-89 prisåtgärder som gör Teknisk sett är priserna relativt höga när de är över det övre bandet och relativt låga när de ligger under det lägre bandet. Dock bör relativt högt inte betraktas som baisse eller som säljsignal. Likaså bör relativt lågt inte betraktas som hausse eller Som en köpsignal Priserna är höga eller låga av en anledning Som med andra indikatorer är Bollinger Bands inte avsedda att användas som fristående verktyg. Chartists ska kombinera Bollinger Bands med grundläggande trendanalys och andra indikatorer för bekräftelse. Band och SharpCharts. Bollinger Band kan hittas i SharpCharts som ett prisöverlag. Som med ett enkelt rörligt medelvärde bör Bollinger Bands visas ovanpå ett prissätt. När du väljer Bollinger Bands kommer standardinställningen att visas i parametervinduet 20,2 De första nummer 20-uppsättningarna perioderna för det enkla glidande medlet och standardavvikelsen Det andra nummeret 2 sätter standardavvikelsen multiplikatorn för de övre och nedre banden Dessa standardvärden Parametrar ställer banden 2 standardavvikelser över det enkla glidande medeltalet Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov Bollinger Bands 50,2 1 kan användas för längre tidsramar eller Bollinger Bands 10,1 9 kan användas för kortare tidsramar Klicka här för ett liveexempel. Stocks Commodities Magazine Articles. Keltner Channels. Keltner Channels. Keltner Channels är volatilitetsbaserade kuvert som är inställda över och under ett exponentiellt rörligt medelvärde. Denna indikator liknar Bollinger Bands, som använder standardavvikelsen för att ställa in banden I stället för att använda standardavvikelsen använder Keltner Channels genomsnittlig True Range ATR för att ställa in kanalavstånd. Kanalerna ställs vanligtvis två genomsnittliga True Range-värden över och under 20-dagars EMA. Det exponentiella glidande mediet dikterar riktningen och den genomsnittliga True True Range-kanalen bredd Keltner Channels är en trend som följer indikator som används för att identifiera omkastningar med kanalavbrott och kanalriktning. Kanaler kan också Användas för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer när trenden är platt. I sin bok från 1960, hur man tjänar pengar på råvaror, introducerade Chester Keltner tio dagars rörande genomsnittlig handelsregel som krediteras som den ursprungliga versionen av Keltner Channels Versionen startade med en 10-dagars SMA av det typiska priset som mittlinjen. Den 10-dagars SMA i High-Low-serien tillsattes och subtraherades för att ställa in övre och nedre kanallinjerna Linda Bradford Raschke introducerade den nyare versionen av Keltner Channels i 1980-talet Liksom Bollinger Bands, använde den här nya versionen en volatilitetsbaserad indikator, Average True Range ATR, för att ställa in kanalbredd använder den här nyare versionen av Keltner Channels. Det finns tre steg för att beräkna Keltner Channels Första, välj längden för exponentiell glidande medelvärde sekund , Välj tidsperioderna för Average True Range ATR Tredje, välj multiplikatorn för den genomsnittliga True Range. Exemplet ovan är baserat på standardinställningarna för SharpCharts Beca Använd glidande medelvärdena lagpris, ett längre glidande medelvärde kommer att ha mer lagring och ett kortare glidande medelvärde kommer att ha mindre lagring ATR är den grundläggande volatilitetsinställningen Korta tidsramar, såsom 10, producerar en mer flyktig ATR som fluktuerar som 10-volatilitet ebbs och Flöden Längre tidsramar, en sådan 100, släpper dessa fluktuationer för att ge en mer konstant ATR-läsning. Multiplikatorn har störst påverkan på kanalbredd. Enbart byte från 2 till 1 kommer att minska kanalbredden i halv. Ökning från 2 till 3 ökar kanalbredden med 50.Her sa diagrammet visar tre Keltner kanaler inställda på 1, 2 och 3 ATRs bort från det centrala glidande medlet. Denna speciella teknik har förespråkats av Kerry Lovvorn i flera år. Tabellen ovan visar standard Keltner kanaler i rött, en bredare Kanal i blått och en smalare kanal i grön De blå kanalerna ställdes in tre genomsnittliga True Range-värden över och under 3 x ATR De gröna kanalerna använde ett ATR-värde Alla tre delar 20-dagars EMA, vilket är th E streckad linje i mitten. Indikatorfönstren visar skillnader i genomsnittlig True Range ATR i 10 perioder, 50 perioder och 100 perioder. Notera hur kort ATR 10 är mer flyktig och har det bredaste spektret. I motsats är 100-periodens ATR mycket jämnare Med ett mindre volatilt intervall. Indikatorer baserade på kanaler, band och kuvert är utformade för att omfatta de flesta prisåtgärder. Därför rör sig över eller under kanalen linjerna uppmärksammar eftersom de är relativt sällsynta. Trender börjar ofta med starka drag i en eller annan riktning. En ökning Ovanför den övre kanallinjen visar extraordinär styrka, medan ett steg under den nedre kanalen visar extraordinär svaghet. Sådana starka drag kan signalera slutet på en trend och början på en annan. Med ett exponentiellt rörligt medelvärde som grund är Keltner Channels en trend följande indikator Som med glidande medelvärden och trend efter indikatorer, slår Keltner Channels prisåtgärder i riktning mot glidande medelvärdet dikterar t han riktning av kanalen Generellt är en downtrend närvarande när kanalen rör sig lägre, medan en uptrend existerar när kanalen går högre Trenden är platt när kanalen rör sig sidledes. En kanaluppgång och brytning över den övre trenderlinjen kan signalera starten Av en uptrend En kanalnedgång och brytning under den nedre trendlinjen kan signalera starten på en downtrend Ibland tar en stark trend inte tag efter en kanalbrytning och priserna svänger mellan kanallinjerna. Sådana handelsområden är markerade med ett relativt platt glidande medel. Kanalen Gränser kan sedan användas för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer för handelsändamål. Versus Bollinger Bands. Det finns två skillnader mellan Keltner Channels och Bollinger Bands. Först är Keltner Channels mjukare än Bollinger Bands eftersom bredden på Bollinger Bands är baserad på standarden avvikelse, vilket är mer volatilt än genomsnittet True True Range ATR Många anser att detta är ett plus eftersom det skapar en mer nackdel Tant bredd Detta gör Keltner Channels väl lämpade för trend efterföljande och trendidentifiering. Keltner Channels använder också ett exponentiellt rörligt medelvärde, vilket är känsligare än det enkla rörliga medlet som används i Bollinger Bands. Tabellen nedan visar Keltner Channels blå, Bollinger Bands rosa, Genomsnittlig True Range 10, Standardavvikelse 10 och Standardavvikelse 20 för jämförelse Lägg märke till hur Keltner-kanalerna är mjukare än Bollinger-band. Observera också hur standardavvikelsen täcker ett större intervall än genomsnittet True True Range ATR. Tabellen nedan visar Archer Daniels Midland ADM Startar en uptrend när Keltner-kanalerna dyker upp och börsen ökar över den övre kanallinjen ADM var i en klar nedåtgående trend i april-maj då priserna fortsatte att genomborra den nedre kanalen. Med en stark uppstramning i juni översteg priserna övre kanalen och Kanalen gick upp för att starta en ny uptrend Observera att priserna hölls över den nedre kanalen på dips i början och slutet av juli. Även Med en ny upptrend etablerad är det ofta klokt att vänta på en återgång eller bättre inträdespunkt för att förbättra förhållandet mellan belöning och risk Momentumoscillatorer eller andra indikatorer kan sedan användas för att definiera översoldade avläsningar. Detta diagram visar StochRSI som en av de mer känsliga Momentumoscillatorer, doppning under 20 för att bli överlämnad åtminstone tre gånger under upptrenden De efterföljande korsningarna över 20 visade en återupptagning av upptrenden. Det andra diagrammet visar Nvidia NVDA som börjar en nedåtgående trend med en kraftig nedgång under den nedre kanallinjen. Efter denna initiala paus, bestod beståndet mot 20-dagars EMA-mittlinje från mitten av maj till början av augusti. Oförmågan att ens komma nära den övre kanallinjen visade starkt nedåtryck. Ett 10-årigt råvarukanalindex CCI visas som momentumoscillatorn Att identifiera kortsiktiga överköptillstånd Ett rörelse över 100 anses vara överköpt Ett efterföljande drag tillbaka under 100 signaler återupptas av downtrend This si Gnal fungerade bra fram till september. Dessa misslyckade signaler indikerade en möjlig trendändring som därefter bekräftades med en paus över den övre kanallinjen. När ett handelsområde eller en platt handelsmiljö har identifierats kan handlare använda Keltner-kanalerna för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer Ett handelsintervall kan identifieras med ett platt glidande medelvärde och det genomsnittliga riktningsindexet ADX I diagrammet nedan visas IBM fluktuerande mellan stöd i 120-122-området och motstånd i området 130-132 från februari till slutet av september. 20-dagars EMA, mellannivå, fördröjt prisåtgärd men utplattad från april till september. Indikatorfönstret visar ADX svart linje som bekräftar en svag trend Låg och fallande ADX visar en svag trend Hög och stigande ADX visar en stark trend ADX var under 40 hela tiden och Under 30 mestadels Det här speglar frånvaron av trend Också notera att ADX nåde upp i början av juni och föll till slutet av augusti. Med utsikterna för en svag trend en Näringsgrenar kan använda Keltner Channels för att förutse omkastningar. Dessutom märker du att kanallinjerna ofta sammanfaller med diagramstöd och motstånd IBM dämpade under den nedre kanallinjen tre gånger från slutet av maj till slutet av augusti. Dessa dips gav låga riskinmatningspunkter Beståndet lyckades inte nå den övre kanallinjen, men blev nära när den vändes i motståndszonen. Disney-diagrammet visar en liknande situation. Keltner-kanalerna är en trend som följer indikatorn för att identifiera den underliggande trenden. Trendidentifiering är mer än hälften Striden Trenden kan vara upp, ner eller platt. Med hjälp av de metoder som beskrivs ovan kan handlare och investerare identifiera trenden för att skapa en handelspreferens. Bullish handlar favoriseras i en uptrend och bearish trades gynnas i en downtrend En platt trend kräver en mer Nimble tillvägagångssätt eftersom priserna ofta spetsar vid den övre kanallinjen och tråg vid den nedre kanallinjen. Som med alla analystekniker, Keltner Kanaler ska användas i kombination med andra indikatorer och analys Momentumindikatorer erbjuder ett bra komplement till de trendrika Keltner Channels. Keltner Channels finns i SharpCharts som prisöverlag. Som med ett glidande medelvärde bör Keltner Channels visas ovanpå Ett prissätt När du väljer indikatorn från rullgardinsmenyn visas standardinställningen i parametervinduet 20,2 0,10 Det första numret 20 anger perioderna för exponentiell glidande medelvärde. Det andra talet 2 0 är ATR-multiplikatorn The tredje nummer 10 är antalet perioder för genomsnittlig True Range ATR Dessa standardparametrar ställer in kanalerna 2 ATR-värden ovanför 20-dagars EMA Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov Klicka här för ett liveexempel. Oöversåld efter Bullish Keltner Channel Breakout Denna sökning letar efter lager som bröt över sin övre Keltner Channel för 20 dagar sedan för att bekräfta eller upprätta en uptrend Den nuvarande 10-tiden CCI är under -100 för att indikera Åt ett kortsiktigt överlåtet tillstånd. Overbought efter Bearish Keltner Channel Breakout Denna sökning letar efter lager som bröt under deras lägre Keltner Channel för 20 dagar sedan för att bekräfta eller upprätta en downtrend Den nuvarande 10-tiden CCI är över 100 för att indikera en kortsiktig Övertäckt tillstånd. Ytterligare studie.
No comments:
Post a Comment